什么是期权隐含价值_什么是期权隐含波动率
上证 50ETF 期权:隐含波动率下降,看跌策略【上证50ETF 期权最新动态】上证50ETF 期权标的行情呈延续上方有压力的弱势偏空态势,低位小幅区间盘整震荡。期权隐含波动率持续下降至较低位置水平且小幅波动。建议构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购说完了。
2024 下半年投资策略:卖出金融期权等,增配时间价值策略白糖期权看涨熊市价差策略和碳酸锂期权看跌熊市价差策略,并增配期权时间价值策略。卖出金融期权宽跨式组合策略的逻辑是,政策稳预期、稳增长、稳就业,市场有支撑,但资本市场政策预期与现实落差大,地产、消费弱于预期,股指下半年或延续震荡走势。50ETF 期权隐含波动率高于历等我继续说。
上证 50ETF 期权:行情波动,策略应对自9 月下旬以来,上证50ETF 超跌反弹回暖上升,持续大幅上涨,创出近两年新高,后冲高回落大幅波动,呈多头趋势大幅回落后巨幅波动走势。期权隐含波动急速上涨后急速下降,仍处历史较高水平。建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,动态调整还有呢?
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原油和PTA期权:小长假效应下季节性升波幅度有限【节假日效应或引发原油及PTA期权隐含波动率波动】节假日前后,期权隐含波动率可能面临波动,主要是受市场参与者对未来波动性的预期变化影响。投资者在买入或卖出跨式期权组合时,需要在时间价值和未来波动期望之间权衡。鉴于原油和PTA这两个活跃品种,对其上市以来的波动说完了。
上证 50ETF 期权:弱势盘整,构建策略【上证50ETF 期权态势】上证50ETF 期权持续处于上方有压力的弱势偏空低位小幅区间盘整震荡状态。期权隐含波动率维持在较低位置水平且小幅波动。构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益。
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A股市场分歧明显,指数近期以震荡为主指数期权端隐含波动率明显回落,指数基差贴水明显缩小,这些特征都表示出市场对于后市题材和风格存在分歧。一方面,A股即将进入分红季,在各家公司强调分红重要性的大背景下,股息率往往得到超预期提升,大盘价值题材仍是市场关注重点。另一方面,近期国内宏观体现出金融数据偏弱好了吧!
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